Investigadores

Dr. Omar Guillermo Rojas Altamirano

¿Qué investiga? Su interés se centra en la aplicación de métodos cuantitativos en finanzas y negocios. En particular, se interesa en la aplicación de herramientas de la probabilidad, estadistica, métodos numéricos, sistemas dinámicos discretos y optimización, a problemas de Finanzas, como el Valor en Riesgo y los niveles de efectivo de las empresas, así como a problemas de Negociación, Mercadotecnia Cuantitativa, Competitividad y Producción.

 

¿Por qué considera importante investigar sobre ese tema? La aplicación de métodos cuantitativos en problemas de índole financiera, económica y de negocios es importante ya que puede brindar mejores herramientas para una correcta toma de decisiones, ya sea para eficientar procesos como para incidir de una manera más positiva en la sociedad.

 

¿Qué impacto tendrá su investigación? Las herramientas cuantitativas para la toma de decisiones impactan de manera positiva tanto a la empresa como a la sociedad, al brindar maneras más acertadas e informadas para buscar un mayor bienestar, en base a la optimización de recursos y administración de riesgos.

 

Distinción “Candidato a Investigador Nacional” por el Sistema Nacional de Investigadores SNI.

 

 

Información académica

 Métodos cuantitativos en finanzas y negocios.

 

Análisis de riesgo y series de tiempo financieras.

 

Optimización de procesos productivos.

 

Sistemas Discretos Integrables. 

 

Formación:

 

Doctor en Matemáticas (Ph.D.). Tema: Sistemas Discretos Integrables y Simulación de Cadenas de Markov, La Trobe University, Melbourne, Australia, 2006-2009

 

Licenciado en Matemáticas, Universidad de Guadalajara, México, 2000-2004

 

Diplomado, Certificado De Curso Language And Literacy Across The Academy, De Paul University, Estados Unidos , Illinois.

 

Especialidad, Especialidad En Antropología Y Ética, Centros Culturales De México, A.C. / Campus Guadalajara, México , Jalisco , Inst. De Edu. Sup. Privadas , Diplomado, Case Method Teaching Seminar, , Harvard University / Harvard Business School, Estados Unidos , Massachusetts.

 

Distinciones académicas:

 

Editor de la conferencia de investigación International Business and Economy Conference (IBEC), China. 2013-2014.

 

Mención honorífica del premio B.H. Neumann a mejor conferencia de estudiantes de Matemáticas, Asociación Matemática Australiana, Melbourne, Australia, 2007

 

Director y fundador del programa de divulgación de la ciencia Café Scientifique Guadalajara, 2004-2005

 

 

 

Materias que imparte

Profesor titular de las materias: Investigación de Operaciones, Análisis de Decisiones, Probabilidad y Estadística, Producción, Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales, UP Gdl, desde 2010

 

Profesor titular de las materias: Análisis Estocástico de Datos y Proyecto Terminal, Posgrados de Ingenierías, UP Gdl, desde 2010

 

Profesor invitado de la materia: Teoría de Números, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, Universidad de Guadalajara, desde 2010

 

Profesor adjunto en las materias: Statistics for Life Sciences, Mechanics, Mathematics and Computation for Biology, Discrete Mathematics, La Trobe University, Melbourne, Australia, 2006-2009

Publicaciones

Libros

Omar Rojas & Carlos Trejo Pech; (2013). Financial Time Series: Stylized Facts for the Mexican Stock Exchange Index Compared to Developed Markets. En Coronado, Semei; Celso, Pedro; & Trejo-Pech, Carlos (Editores). Nonlinear Time Series and Finance, Editorial Universitaria Universidad de Guadalajara. En Prensa.

Revistas

Jan de Gier, Timothy M. Garoni y Omar Rojas, 
Traffic flow on realistic road networks with adaptive traffic lights, J. Stat. Mech. Theor. Exp., P04008(1–43), 2011
.

 

Peter H van der Kamp, O Rojas y G.R.W. Quispel, 
Closed-form expressions for integrals of sine-Gordon and mKdV maps, J. Phys. A: Math. Theor., 39: 12789–12798, 2007.

 

O Rojas, Peter H van der Kamp y G.R.W. Quispel
, Lax representations for integrable maps, in Proceedings of the International Conference on SPT 2007, World Scientific, 2007.

Ponencias y conferencias

Rojas, Omar y Trejo-Pech, Carlos, Hechos estilizados de las series de tiempo financieras, Seminario de Economía, Universidad de Guanajuato, Septiembre, 2013

 

Rojas, Omar y Trejo Pech, Carlos, Financial Time Series: Stylized Facts For The Mexican Stock Exchange Index Compared to Developed Markets’, International Business and Economy Conference, Caen, France, Enero 9-12, 2013.

 

Rojas, Omar, From discrete integrable systems to cellular automata (or the other way around), Mathematical Seminar Series, La Trobe University
, Melbourne, Australia, Noviembre 20, 2009.

 

Rojas, Omar y Saputra, Ivanky, Symmetries of tropical QRT integrable maps
, MASCOS 2008 Annual Conference, Australian Research Council’s Centre of Excellence for Mathematics and Statistics of Complex Systems, 
Beechworth, Australia, Julio 10, 2008. 

 

Rojas, Omar, Geometry of tropical QRT integrable maps
, SIDE8, 8th International Conference on Symmetries and Integrability of Difference Equations. Montreal, Canada, Junio 22, 2008.

 

Rojas, Omar, Lax representation for integrable maps. (B.H. Neumann Prize Honorific Mention) AusMS07, Australian Mathematical Society Conference 2007.
Melbourne, Australia, Septiembre 28, 2007.

 

Rojas, Omar, Discrete Integrable Systems: The well-behaved among complex systems, Complex07 The 8th. Asia-Pacific Conference on Complex Systems
, Gold Coast, Australia, Julio 2-5, 2007.

 

Rojas, Omar, The staircase method: Lax-pairs, integrals and integrating factors of O∆Es, NEEDS 2007 Workshop Nonlinear Evolution Equations and Dynamical Systems, L’Ametlla de Mar, España, Junio 15-24, 2007.

 

Rojas, Omar, Closed-form expressions for integrals of the sine-Gordon map SPT 2007 Symmetries and Perturbation Theory 2007, Otranto, Italia, Junio 2-9, 2007.

 

Rojas, Omar y Contreras, Guillermo, Hacia un entendimiento de la variabilidad los ritmos cardiacos a través de wavelets, 
IX Conferencia del Verano de la Investigación Científica del Pacífico, 
Nuevo Vallarta, México, Agosto 2004.