Investigadores

Dr. Manuel Delfino Sáinz Fernández

¿Qué investiga? Dentro del campo de las Finanzas Cuantitativas, se hace investigación en la aplicación de modelos econométricos para simular el comportamiento de precios de acciones y otros instrumentos. Específicamente se han utilizado modelos estocásticos en tiempo continuo para la simulación del rendimiento de acciones y de bonos y optimizar portafolios de inversión.

 

En el campo de las Finanzas Corporativas, se investiga en modelos de valoración intrínseca y su validación empírica con objeto de determinar la creación de valor. 

 

¿Por qué considera importante investigar sobre ese tema? El desarrollo de los instrumentos de cómputo permite hoy utilizar modelos y hacer simulaciones con los mismos con objeto de poder predecir el comportamiento de ciertos procesos económicos están sujetos al riesgo como la creación de riqueza.

 

¿Qué impacto tendrá su investigación? 

  • Aplicar los modelos a la gestión de portafolios de inversión.
  • Valuación de instrumentos financieros.
  • Finanzas y gobierno corporativo.

Información académica

Licenciatura en Ingeniería Química. Mención honorífica,

Universidad Iberoamericana, México. 

 

Maestría en Business Economics, Stanford University, USA. 

 

MBA, IESE, España. 

 

Doctorado en Ciencias Administrativas, UAA, México. 

 

Profesor-investigador 2003 a la fecha.

Publicaciones

Revistas

Revista: AESTIMATIO, the IEB International Journal of Finance, 

Noviembre 2013: Paper titulado: “An application of the Black-Scholes-Merton (Osborne-Samuelson) Model to the Mexican Stock Exchange”

Ponencias y conferencias

 II Congreso Internacional “La Investigación en el Posgrado”. UAA, 

Octubre 2011: 

 

Reconocimiento por mejor ponencia: “Una aplicación del modelo 

estocástico a tiempo continui de Black-Scholes a la Bolsa Mexicana 

de Valores” 

 

11th International Business and Economy Conference. Hawái, Enero 

2012 

 

Ponencia: “An application of the Black-Scholes-Merton model to the 

Mexican Stock Exchange”.