Investigadores

DRA. RAMONA SERRANO BAUTISTA

Distinciones

  • Candidato al Sistema Nacional de Investigadores (2019-2021).
  • Tesis sobresaliente Doctorado en Ciencias Financieras, ITESM, 2017.
  • Estudiante sobresaliente, Universidad de Guadalajara, 2001.

 

Área de investigación

  • Administración de riesgos. 
  • Modelos econométricos en finanzas.

 

Formación Académica

  • Doctorado en Ciencias Financieras, EGADE Business School, ITESM; Tesis: Valuación del Riesgo mediante un modelo heterocedástico condicional α-estable como medida de dependencia en el Mercado Financiero Mexicano (2017). 
  • Maestría en Ciencias en Matemáticas, Universidad de Guadalajara; Tesis: Modelo del universo T0- discreto construido en la base de Espacios Fibrados de Seifert y jerarquía de las Constantes de acoplamiento de las interacciones fundamentales (2004).   
  • Licenciatura en Matemáticas, Universidad de Guadalajara (2001).     

 

Experiencia Académica

  • Profesora asociado C de la Universidad de Guadalajara  (2001-2007).
  • Profesora de cátedra ITESM campus Guadalajara  (2004 - 2018).  
  •  

Vinculación y Proyectos

  • Diseño del Estudio de Expectativas Económicas del Sector Privada Jaliscience (2015-2017).  
  • Diseño de Índice de Expectativas Empresariales del Sector Privado Jaliscience (2015-2017).
  • Miembro del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (2015 - 2018). 
  • Miembro del Comité Consultivo de la Licenciatura en Matemáticas (2002-2005).
  • Miembro del Comité Consultivo de Titulación de la Licenciatura en Matemáticas (2002-2005).

 

Artículos Publicados

Topological Gravity on Plumbed V-Cobordisms

  • V. Efremov, N. Mitskievich, M. Hernandez & R. Serrano (2005). Classical and Quantum Gravity, (22), 3275-3744. DOI:10.1088/0264-9381/22/17/022.

Valor en Riesgo mediante un modelo heterocedástico condicional

  • R. Serrano B y L. Mata M (2018).  Revista Mexicana de Economía y Finanzas, 13(1), 1-25. 
  • Estimación del VaR mediante un modelo condicional multivariado α-estable sub-Gaussian
  • R. Serrano B yL. Mata M (2018). Ensayos Revista de Economía, 37(1), 43-76. 

 

Capítulos de libros

  • Modelo del universo T0-discreto construido en la base de espacios fibrados de Seifert y jerarquía de las constantes de acoplamiento de las interacciones fundamentales. V. Efremov & R. Serrano (2005). ISBN: 970-27-1102-9

 

Ponencias

  • R. Serrano B,  L. Mata M & J.A. Nuñez M  (2017): “Estimación del VaR mediante un modelo condicional multivariado bajo la hipótesis α-estable sub-Gaussiana ”,  XIV Simposio Nacional y XI Internacional de Expertos en Finanzas, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, Septiembre 2017. 
  • R. Serrano B,  L. Mata M & J.A. Nuñez M  (2017):  “Value at Risk Estimation in the Mexican Stock Exchange: An empirical distributions comparison”, VII Congreso de Investigación Financiera, FIMEF, Estado de México., Agosto 2017.
  • R. Serrano B. (2016): “Valuación del Riesgo mediante un modelo heterocedástico Condicional α-estable”, VI Congreso de Investigación Financiera, FIMEF, Guadalajara, Jal., Agosto 2016.
  • R. Serrano B. (2016): “Value at Risk with Stable Distributions”,  XIII Simposio Nacional y X Internacional de Expertos en Finanzas, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, Octubre 2016. 
  • R. Serrano B. (2007): “Evaluación de la Integrales Fourier Bessel”,  Semana de la Investigación, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jal., Agosto 2007.
  •  R. Serrano B. (2007): “El Desarrollo en la Ciencia y Tecnología en el sur de Zacatecas”, Semana de la Ciencia y Tecnología, Universidad de Guadalajara, Colotlán, Jal., Marzo 2007.
  • R. Serrano B. (2003): “Evaluación Asintótica y Numérica de las Integrales de Fourier”,  Semana de la Investigación, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jal., Agosto 2003.